Options, futures et autres actifs dérivés

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Auteurs: John Hull, Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville
Discipline: Économie
Copyright: 2017
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Cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence universitaire et un outil indis

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Parmi ses points forts :

  • L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
  • De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
  • Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l’essentiel.
  • Une cinquantaine d’encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise.
  • Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :

  • un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
  • la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
  • de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
  • un développement sur les modèles d’équilibre de la structure par termes ;
  • l’évocation des taux d’intérêt négatifs dans l’ensemble de l’ouvrage.
John Hull

John C. Hull est économiste. Il est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management de l’Université de Toronto depuis 2000. Il a obtenu son doctorat en finance (Ph.D.) à la Cranfield School of Management de l’Université de Cranfield au Royaume-Uni (1973-1976). Également consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers, dont “Options, Futures and Other Derivatives” (1995) et “Fundamentals of Futures and Options Markets” (2001) et de nombreux articles de recherche.

Patrick Roger
Christophe Hénot
Laurent Deville

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