Gestion des risques et institutions financières

Grande richesse à la fois théorique et pratique apportée par un expert mondial. Adaptation aux spécificités françaises et européennes.

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels.

Auteurs: John Hull, Pierre Gruson (adaptateur)
Discipline: Économie
Copyright: 2018
Aller à: Liste des composantes

L’ouvrage de référence le plus complet dans ce domaine.

Grande richesse à la fois théorique et pratique apportée par un expert mondial. Adaptation aux spécificités françaises et européennes.

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète:

  • les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels;
  • les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe.

L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d'assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise financière.

La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre.

Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l'auteur.

Bon nombre d'évaluations d'actifs financiers peuvent être reconstruites grâce à l'utilisation du logiciel «RMFI/derivagem» que l'auteur met à disposition sur son site. Les annexes de fin d'ouvrage établissent un lien avec ce fichier.

Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L'ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé

Enfin, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références.

Les principales nouveautés de cette cinquième édition: 

  • un nouveau chapitre sur l'innovation financière et les FinTechs;
  • la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation;
  • l'évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré;
  • une présentation remaniée de l'évaluation de la VaR et de la notion d'Expected Shortfall.
     
John Hull

John C. Hull est économiste. Il est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management de l’Université de Toronto depuis 2000. Il a obtenu son doctorat en finance (Ph.D.) à la Cranfield School of Management de l’Université de Cranfield au Royaume-Uni (1973-1976). Également consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers, dont “Options, Futures and Other Derivatives” (1995) et “Fundamentals of Futures and Options Markets” (2001) et de nombreux articles de recherche.

Pierre Gruson (adaptateur)

​Pierre Gruson est professeur de finance à Kedge Business School, où il est responsable de la spécialisation Banque-Finance-Assurance. Auteur de plusieurs ouvrages sur les marchés financiers, ses enseignements traitent de la finance de marchés et de la gestion des risques financiers. Ses recherches actuelles portent sur l’endettement public, la dette des entreprises et les instruments financiers de taux d’intérêt. Outre des articles académiques, il intervient régulièrement dans la presse spécialisée et les journaux économiques.

Produit ajouté au panier

Attention! Le produit que vous êtes sur le point d'acheter ne donne pas accès à la version numérique de l'ouvrage, mais uniquement aux exercices en ligne.

Cette transaction est une vente finale.