Options, futures et autres actifs dérivés, 10e éd. | Livre imprimé

Auteur: John Hull
Collection: Options, futures et autres actifs dérivés
Discipline: Économie

ISBN: 9782326001565
Copyright: 2017

Prix de détail: 109,95 $
Nombre de pages: 936
Format: Livre broché/à couverture souple

Cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence universitaire et un outil indispensable pour les professionnels

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Parmi ses points forts :

  • L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
  • De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
  • Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l?essentiel.
  • Une cinquantaine d?encadrés analysant des pratiques ou des cas d?entreprise.
  • Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s?entraîner ou de questions d?approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :

  • un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
  • la mise à jour du chapitre 7 afi n de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
  • de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
  • un développement sur les modèles d?équilibre de la structure par termes ;
  • l?évocation des taux d?intérêt négatifs dans l?ensemble de l?ouvrage.

Le logiciel Derivagem offert !
Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l?auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d?évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.
 

John Hull

John C. Hull est économiste. Il est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management de l’Université de Toronto depuis 2000. Il a obtenu son doctorat en finance (Ph.D.) à la Cranfield School of Management de l’Université de Cranfield au Royaume-Uni (1973-1976). Également consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers, dont “Options, Futures and Other Derivatives” (1995) et “Fundamentals of Futures and Options Markets” (2001) et de nombreux articles de recherche.

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